报告人： 刘志 教授
报告题目：Volatility estimation with continuous time model
报告时间：2014年12月23日下午16:00
报告地点：静远楼1508学术报告厅
主办单位：太阳成集团、科技处
摘 要： In this talk, I will review the history of modeling the high frequency data by continuous time stochastic processes, and introduce a recent work on estimating the integrated volatility with multiple observations, which is a joint work with Bingyi Jing and Xinbing Kong.
刘志个人简介
2011年博士毕业于香港科技大学， 2011年8月-2012年8月任厦门大学王亚南经济研究院与经济学院双聘助理教授，2012年8月起在澳门大学数学系任助理教授。IMS, AFA, Econometric Society会员。主要研究方向有: 金融高频数据分析、金融风险管理、随机过程统计推断等。其研究近年来获得了多项基金的资助，在统计学、金融和生物信息方面的国际顶级期刊Bioinformatics，Ann Stat., JASA, JOE, JBES, JBF上发表论文多篇。