报 告 人:欧阳诚 博士
报告题目:Some recent results on stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions
报告时间:
报告地点:静远楼1506学术报告厅
报告摘要:As an application of the rough path theory, study of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions has been an active area of current research for a while. In this talk, I will survey some recent development in this area with a focus on the study of probability density functions of solutions to such equations.
欧阳诚博士简介:
美国伊利诺伊大学芝加哥校区助理教授。2009年在美国西北大学获得博士学位,师从Prof. Elton Hsu,2009至2011年在普渡大学做博士后,2011年至今在伊利诺伊大学芝加哥校区任助理教授。主要从事流行上的随机分析及粗超路径理论。