报告人： 荆炳义 教授
香港科技大学 博士生导师
报告题目：On the SURE-Type Shrinkage Estimation
报告时间：2013年11月29日下午2:00
报告地点：静远楼1506学术报告厅
主办单位：太阳成集团、科技处
报告内容摘要：The talk is concerned with empirical Bayes shrinkage estimators for the heteroscedastic hierarchical normal model based on Stein's unbiased estimate of risk (SURE). By putting priors for both means and variances, we proposed double-shrinkage SURE type estimators that shrink both the means and the variances. Optimal properties for these estimators were derived. The methods were applied to the well-known baseball data set. This is joint work with Z.P. Li, G.M. Pan, and W.Zhou.
荆炳义教授简介：
1985年毕业于兰州大学数学系，1993年在澳大利亚悉尼大学获得统计学专业博士学位，1992-1994年在澳大利亚国立大学做研究助理，1994年至今在香港科技大学先后担任助理教授、副教授、教授。主要从事概率统计、生物信息学、金融计量经济学、统计机器学习等领域的研究工作。先后在概率统计国际最顶尖级期刊《Annals of Statistics》、《Annals of Probability》、JASA、JRSSB等发表20余篇高水平学术论文。目前是《Canadian Journal of Statistics》、《Statistics and Its Interface》、《Journal of Business & Economic Statistics》等5个国际期刊副主编，2010年获得国家自然科学二等奖。