复旦大学数学科学学院 博士生导师
报告题目：线性二次随机最优控制与未定权益定价
报告时间：2012年4月7日（周六）下午3:00
报告地点：静远楼1506学术报告厅
主办单位：数学科学学院、科技处
汤善健教授简介：
汤善健，复旦大学教授，博士生导师。1987年和1990年在山东大学数学系分别获得学士和硕士学位，1993年1月在复旦大学数学所获博士学位。1993年3月至1993年5月，在复旦大学数学系任助教。1993年6月被聘为讲师，1996年5月被聘为副教授，2001年11月被聘为教授。
汤善健教授1995年10月至1996年3在法国Provence大学ATP(分析、拓扑、概率) 实验室CMI访问6个月。1998年8月自由申请获得国际数学联盟(IMU)和德国组织委员会的资助，参加国际数学家大会(ICM’98)，并chair a session in short communications。1998年9月，访问意大利Trieste的国际理论物理中心(ICTP)。1999年10至2001年11月，获得德国Alexander von Humboldt 基金会的研究奖学金资助，作为“洪堡学者”在德国Schwaebish Hall歌德语言学院学习德语4个月并访问Konstanz大学。2004年1月访问法国Rennes 1大学。
汤善健教授研究领域为随机控制、非线性滤波、正倒向随机微分和偏微分方程和金融数学。证明了由布朗运动驱动的一般的随机系数的倒向随机Riccati微分方程的解的存在唯一性，从而解决了由法国科学院院士J. M. Bismut于1978年公开提出的关于线性二次随机最优控制理论中的一个很基本的、长期悬而未决的问题。在具极大秩的假定下，解决了Brockett在1982年国际数学家大会上的45分钟报告中提出的、非线性滤波理论中的、“有限维估计代数”的分类问题。
汤善健教授2003年获国家杰出青年科学基金。现为中国工业与应用数学会理事，和中国工业与应用数学会系统与控制数学专业委员会秘书长。是《控制理论与应用》和《Journal of Control Theory and Applications》编辑委员会委员。担任复旦大学数学金融研究所副所长和复旦大学数学系控制科学教研室主任。