陈增敬，男，1961年9月生，山东大学数学学院教授。1983年6月获山东师范大学理学士；1988年1月获中国纺织大学理硕士学位；1998年6月获山东大学数学院理学博士。1998至1999年在法国国家信息与自动化研究所(INRIA)从事博士后工作。现任山东大学数学学院副院长，教育部统计学教学指导委员会委员，第三世界科学院合作研究员，教授、博士生导师。
陈增敬教授主要从事倒向随机微分方程和非线性数学期望的性质及其在经济金融中的应用研究。在理论研究方面，证明了ｇ-期望逆定理的唯一性，无穷区间倒向方程解的存在性和一般ｇ-期望的定理。在彭实戈院士工作的基础上推广了著名的Doob-Meyer分解定理和鞅的上穿不等式，三个定理被其他学者的四篇论文所推广和引用。在应用研究方面第一次给出了划分风险和模糊（Ambiguity）的标准，将诺贝尔经济学奖获得者Lucas的理性期望资产定价模型推广到非线性。解释了经济界著名的Ellsberg悖论。该文已发表在国际三大经济刊物之一Econometrica上，已有三十余篇论文、两本专著引用或者推广该文的结果。承担国家和省部级重大科研课题：2007.07.01-2011.08.31金融风险控制中的定量分析与计算（项目名称）；动态风险度量与控制（课题名称）（课题负责人）；2005-2009数学与金融平台—陈增敬团队（特聘教授配套经费）；2004.01.01-2007.12.31经济数学；2002.01.01-2005.12.31金融数学（5个承担人之一）。先后在国内外重要学术刊物上发表20多篇SCI索引文章，论著一部为Stochastic Differential Equations and Related Topics。2001年获全国百篇优秀博士论文奖，2003年获国家自然科学基金—国家杰出青年科学基金。